第12题B与D错在哪

请问A选项为什么错了？ QQ图是看不出来偏度的吗？

问题有点多： 1.第三题为什么要用到delta？ 2.一级的知识点忘记了能说下delta相关的知识点以及与计算VaR的式子吗？ 3.以及图2里为什么后面说近似gamma中性呢？

总结一下需要额外记得比率

第一题A和B为什么错了

这个D选项的权重表在基础段哪里的知识点呀 没有找到

选项中这个“满足0保护缓冲 增加2.5的资本缓冲”应该怎么判断

老师，这个推导从第二行开始就看不懂了，为什么还可以这样展开呢？ 是哪里讲过

所以纳入银行账户的证券化产品这里不用考虑irc 和src吗 那是考虑crc吗？

我的疑惑是，B好像没有权利去make a decision吧，他不是仅仅提一个看法，然后最终拍板的还是board啊 C我记得risk limit的第一个是战略，就是总体风险，lier2就是各自的风险的