天堂之歌

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远期违约概率🟰边际违约概率?

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老师不是说了保险公司的理赔要从损失扣除掉吗,那这样不就代表A是正确的吗 为什么A不对呢

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b和c。皱眉和微笑对应的图像都是什么

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这里和操作风险leverage ratio 有什么区别?

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Pass through security具体的案例可以举几个么,还是听不懂,不分层对应这个的具体案例也可以举几个么

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为什么境外风险低呀,境外银行跑了不是更难追回吗

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20 basis points for each year of duration risk. 3-year ZCB 的duraiton 为3, 我理解是推算出3-year spot rate + 0.2%*3? 通过4个 3-year DF 求平均为0.7553, 求倒数开根号3并减1 后得出3-year spot rate 0.0981, 1/(0.0981+20bps*3)^3 得出zcb价格?

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resiliency 代表的是交易时间,交易时间越长,流动性不是越差吗?老师是不是讲的有问题?

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为什么这里到期的价值不低于ST?k和ST相比一定是K更大吗,所以才说不低于ST???

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drift不是指拉姆达吗 为什么是上面老师回答的答案 这些公式里面drift都是什么

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