老师，deep ITM put不也是positive theta吗？ 为什么题中不会是deep ITM put呢？ 然后选B short option

老师，为什么put的delta是call的delta减1？ 这是哪里的知识点啊

and then不是表明一个先后关系 用条件概率么

对于credit VAR的计算1.通过PD和LGD的波动率的方式计算2.通过WCL-EL计算。那么在前几题中credit VAR=UL-EL应该怎样理解

WCL可以被看作UL么 翻译为最差情况下的损失不应该代表VAR值么，WCDR又应该怎样理解，网上说credit VAR=(WCDR-PD)•LGD•EAD对么，同时解释credit VAR=alpha

为什么有额外收益就不冲突

把a和误差项也带入计算，要详细的计算全过程和讲解，谢谢老师

这就话前半句是对的吧，期望同质，那后半句话呢？

PV(K)不是执行价格折现吗？为什么要构建无风险资产？

下限不是小于等于吗？S0是什么，怎么比较的