Lord Voldemort回答（1）
黄石2025-04-30 16:47:10
黄石同学你好。C说的是当前的资本金分配有些偏少了。原因在于：the analyst finds that the bank experienced more VaR exceptions than were forecast by the bank’s VaR model，也就是在当前VaR模型下，超过VaR的损失有些过多了（比如说95%的VaR，100天的数据，那么模型预测的超过VaR的损失是5个，这句话的意思就是实际超过VaR的损失的个数比5个要多）。这意味着我们的VaR模型整体低估了风险，进而基于VaR计算得到的资本金也会偏低。
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