callable bond和putable bond的知识点可以详细说一下么谢谢
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解释下D, 谢谢 老师上课说"回测的方法有很多"我觉得她看错题了吧...这里说的是数据的问题. 那请问下 数据是不一定不足吧? 谢谢
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考虑两笔期限均为一年，面值均为1000万的贷款，每笔贷款的违约率均为1.25%，当其中任何 一笔贷款违约时，收回本金的数量不定，但我们知道回收率介于0～100%的可能性为均等。当贷款没有违约时，贷款盈利均为20万元。为了简化讨论，假设如果任意一笔贷款违约，另一笔贷款一定不会违约。
在99%的置信度下，每一笔贷款以及组合的VaR分别为多少？
在99%的置信度下，每一笔贷款以及组合的预期亏损分别为多少？
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老师这里说第四点是信用风险中对于模型的依赖度。【wrong】
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63题中，为什么sigma不需要从年化的转化为一个月的计算？
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PD是大幅下降，那么我应该理解为PD足够低，在PD足够低时，相关性上升，不是没有太大影响吗？所以这一题应该只考虑PD下降的影响。这么考虑的错误在哪里？
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用S计算LVaR时，也同时包含VAR和流动性风险两方面，老师说此方法中VaR和流动性风险对LVaR的影响比较容易区分开。问题：在用S计算LVaR时，不存在某因素同时造成VaR和流动性风险同时一增一降的情况吗？怎么就容易了呢？
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老师，贷款偿还优先级高于债券在讲义的哪里呢？
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【纠错】这里老师说资本金不是用来投资的，课件明明写着的是不仅是用来提供投资的资金而且用来吸收风险……这种错误真的挺多的……
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