830这道题 我知道b错了 但是a错哪了呢？都aaa级了 为啥还担心交易对手风险？

请问老师，correlation weighted的是怎么做的？谢谢

请问老师，怎么理解spectral risk 反应了risk aversion呢？谢谢

covariance和rho都是表线性关系？

老师好，question2能否用二叉树通过图再解释一下。这道题是否可以想example得病的那道题来列张2*2的表呢，麻烦老师了。

为什么前四年不违约，第五年违约的概率=前五年违约的概率-前四年违约的概率？

为什么用期初的a和l去计算surplus的volatility

老师 为什么这2题tr特雷诺比率 分母用的不一致？

老师总结这里是说错了吗？AI DAY COUNT应该是360吧，不是365.

绿线画出来的地方，如果给的是红利率的话 该怎么计算 是不是变成S0✖️e的负qt次方？