老师您好外币互换xxxyyy报价远期以基点报价可以举例说明吗

老师，请问yield=6%，是treasury t bond 特有的规定吗？还是随便假设的？如果是随便假设，那应该不影响最终结果。可是当我把yield=4%时，算出来的结果是完全不同的？

basis point vol = sigma*r，r可能为负吗，这样就导致bpvol decrease

prepayment是balance➖什么跟什么

为什么这题不需要折现直接算的

这一题，前面用的利率都是半年复利的，为什么后面折现的时候用了连续复利？ 还有不能像前面一题的做法吗，就是算出来的不折现，当作是PM T 然后按计算器得出pv的答案 好混乱啊 不知道到底该怎么做

请问这道题是否可以在计算出组合的daily var之后再乘以根号10

老师，择时能力告诉我们一个基金经理的费用不能超过一个看涨期权+国债构造的组合的期权费，但是如果这个基金经理的择时能力非常强，获得的收益是一般市场收益的几倍，那是否有雇主原因通过超过这个期权费去雇佣这个基金经理呢？

组合的EL不应该是不考虑相关性，各自的EL累计求和吗

老师课堂上讲说只能上下加，不能左右加，置信水平加显著水平等于1，power of test加上type2=1.那为什么讲义上说显著水平加type2=1呢