马同学2022-04-15 11:36:23
马同学考虑两笔期限均为一年，面值均为1000万的贷款，每笔贷款的违约率均为1.25%，当其中任何 一笔贷款违约时，收回本金的数量不定，但我们知道回收率介于0～100%的可能性为均等。当贷款没有违约时，贷款盈利均为20万元。为了简化讨论，假设如果任意一笔贷款违约，另一笔贷款一定不会违约。 在99%的置信度下，每一笔贷款以及组合的VaR分别为多少？ 在99%的置信度下，每一笔贷款以及组合的预期亏损分别为多少？
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吴珮瑶2022-04-16 22:34:32
吴珮瑶同学您好，请问具体是哪道题目
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