Jenny2022-04-15 12:07:21

同学你好，第四点确实说的是信用风险中对于依赖结构或者说相关性建模可能隐含的问题。。对于一些特定的信贷组合，我们要正确的分析在压力情况下的相关关系是怎 样的，相关关系可能对最终的风险造成一定的影响，所以在考虑信用组合每个资 产间违约的相关性的时候，需要单独对相关系数合理建模。我们估计信用风险的 时候，相关系数的准确性和稳定性在危机发生的时候会产生很大的波动，我们要关注每个模型隐含了哪些假设，哪些假设是显性的，哪些是隐性的。所以，信用风险建模的主要关注点依旧还是集中在相关性估计的准确性和稳定性上，尤其是在压力时期。目前所使用的模型的相关性估计仍然严重依赖于显式或隐式模型假设。

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