老师，这里的EURforward的VaR怎么算的

老师，针对CD选项，二级学的所有交易策略都是负偏吗？有没有正偏的策略

老师，现在学完投资组合这门课了，我想请问一下这个表里的component VaR怎么算的？怎么用相关系数矩阵？

这里的r不是当前利率水平吧？因为dr=r(现在)-r(上一期)，再有利率期望这(θ-r0)*e^-kt=(θ-rT),这里的等号右边应该是表示衰退到T时刻，T是now 还是上一期啊？

老师好，请问下NULL hypothesis 和hypothesis 是一个意思吗？

老师，horizon是生成一个数据所需要的时间，那我能理解成跟股票1日、30日、60日等等这个样子吗？所以如果horizon越长那么数据量就越少

老师，这个basel要求的back testing over the past year是说对过去一年的数据进行回测吗

老师好，题目问题没看到？

老师，这里的N代表的是exception的个数对吗？他会有一个区间，随着置信区间的减小，exception的拒绝区间也就越大，所以越容易拒绝了

老师，这张表要记忆吗？考过的同学有没有遇到过这种题目