郑同学2023-09-29 15:54:18
郑同学记得讲新课的时候说stack and roll流动性好，基差风险大；strip虽然流动性不好，但是基差风险小。这里的wider bid-ask spread为什么不是反应基差风险的价差，而是流动性的价差？
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Adam2023-09-29 18:19:34
Adam同学你好，基差风险的价差？这是什么。
没有讲过的。
bid -ask spread反映的就是流动性的问题。
而流动性与基差风险并没有绝对的什么关系。stack流动性好的原因是因为他由一系列短期合约构成，所以流动性才好。
他的基差风险大，是因为这些合约不断的开仓平仓，所以在一定期限内累积起来的基差风险大。
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可以把的价差去掉
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基差是S和F的差额。
流动性可以简单理解为是一个商品卖的好不好，方不方便卖。
二者没什么关系
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