RRRRRR2026-07-13 18:15:01
RRRRRR老师好，想请问一下这道题里我的思路好像想不到dv01，怎么理解这个问题里的net delta position呢？我可能会想到算delta什么的
回答（1）
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杨玲琪2026-07-14 11:21:44
杨玲琪同学你好，
这道题的“net delta position”就是指整个互换组合对利率变动的敏感程度。因为Delta的本质就是价值与风险因子的敏感性。而因为这里的风险因子是利率，所以可以进一步推演出可以从利率敏感性的角度分析，就可以引申到用DV01来处理问题。DV01本质是利率每变动1个基点时组合价值的变动金额。会在后续估值与风险模型中详细讲解，可以结合在一起来看。在用期货对冲中我们也简单介绍过DV01，可以通过duration*P*0.0001来进行计算。
希望能解答你的疑惑，加油！
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