老师，B选项有点疑问，为什么回测VaR时，要求daily deviation

请问一下，答案中的发生两次，Loss 为2000求出的0.072是怎么算出来的哦？

请问一下，那个ten-day 99% VaR中的十天怎么解释，有点搞不清额。谢谢

AB选项的差异就在于是否折现，头寸指的都是现值么？

老师，这道题如果用MV=FV/(1+YTM)10来计算的话，结果和答案还是差的比较多的；按年复利和连续复利应该怎么取舍？

请问一下，不是很懂，为什么出现价格jump时，ATM的implied volatility最大呢？

请问一下，不是很懂，为什么出现价格jump时，ATM的implied volatility最大呢？

请问一下，这个表展示的随着strike price 上升，Volatility先上升，后下降，说明这个是 volatility frown吗？

请问一下，这个表展示的随着strike price 上升，Volatility先上升，后下降，说明这个是 volatility frown吗？

老师，请问physical PD和风险中性PD有什么区别？