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Grandcare2019-10-31 12:39:43

请问一下，那个ten-day 99% VaR中的十天怎么解释，有点搞不清额。谢谢

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回答（1）

Robin Ma2019-10-31 15:54:08

同学你好，你仔细看下这个题目的题干，提的是巴塞尔协议里面的呀，你肯定是不当心忘记了这个条件了吧，巴塞尔协议1996年修正法案不是要求银行使用内部模型法计量市场风险的资本金么，那个资本金要求的horizon就是十天呀。

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