天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1556提问数量:29576

老师请问下做这种题的时候不提柏松分布的话就用二项分布算是么?如果不是的话能回答一下题中二项分布和柏松分布的关键词是什么么?

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老师我看讲义有个公式是value of risky debt=rf bond-put on firm. 那我可不可以说debt的价值是long一个rf bond 再short一个put呢?

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老师您好,我理解d选项的意思是“不能确定模型的准确性”,但老师的意思应该是“确定模型是不准确的”这是一个意思吗?另外只回测十天的数据就可以确定这个模型就是不准确的吗?

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老师您好,可以解释一下为什么D选项不能够减少credit exposure吗?

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老师您好,B选项中为什么是given counterparty?我觉得netting可以是与不同的counterparty,举个例子,我long 50 with A 同时我short 40 with B,那么netting之后就是long 10 with A,这也不是a given counterparty啊?

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C为什么不对?

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这道题还是没弄明白老师,可以根据题干计算出第一年的违约率和第二年的违约率,一级相应的存活率。

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0.8925不是dw吗?为啥丫?

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这一题不明白,可否再详细说说?貌似梁老师上课没有提到这个公式?

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老师您好,这个课件里没讲,需要掌握吗?如果需要麻烦老师讲一下,谢谢啦

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