Fair回答（1）
Cindy2020-02-03 14:50:47
Cindy同学你好，这是我们在一级学过的put call parity，C+Ke^-rt=P+S，这里的call和put,既有自己的市场价格，也可以根据BSM模型算出价格，不管是哪种价格，都是满足put call parity的
如果是用BSM计算期权的价格的话，C(bs)+Ke^-rt=P(bs)+S
如果是用期权的市场价格的话 C(market)+Ke^-rt=P(market)+S
这两个式子联立起来，化简一下，可以得到：
c(bs)- c(mkt)= p(bs)- p(mkt) and c(bs)=$3.50, c(mkt)=$3.00, p(bs)=$1.00.
So p(mkt)=$0.50.
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