孙同学回答（1）
Robin Ma2019-08-09 17:41:06
Robin Ma同学你好，原文里面其实就是让你在比较这个组合经理的sharp ratio是否超过benchmark的，判断一个基金经理好坏的标准之一就是他是否打败了benchmark，所以这里的原假设其实是约定俗称的，就是两者的夏普比率是不是一样的，因为你要检验的是 基金经理的夏普比率是否与benchmark不一样（被检验的放在原假设），所以当1.5小于2的时候，不能拒绝原假设。
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