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天堂之歌

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13****162019-05-05 17:21:46

这题中的portfolio是longA short B，求组合的VAR值，不是应该VAR(A-B)的形式吗。那应该选D啊？ （100^2+125^2-2*0.8*100*125）^0.5=214

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回答（1）

Crystal2019-05-05 19:05:44

同学你好，因为是减，所以答案应该是没有问题的。就是75，我已经计算过了。

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