请问这个例子这里, 对应课件94页, 老师说所抵押品由于流动性不足价值下跌. 这个是属于内生还是外生流动性? 谢谢

公式里写的不应该是"零息债"的var吗? 用int难道表示的是利率? 还是int表示什么意思啊? 谢谢!

老师好, 请问下:这个折现因子怎么计算的? 这里没有给出YTM呀? 我用4%或者6%都没试出来... 谢谢!

老师，请问下，这里的位移不变性是怎么回事？感觉这里老师解释是不是有问题？

公式裡的beta，m，ε各代表什麼意思啊

此题算VaR值的时候，是默认他们的E(R)是等于0了吗？直接用Z乘以标准差了，而没有用E(R)-Z乘以标准差

老师好。主讲老师将SaR和VaR做类比，说他们都是等于Z阿尔法乘以标准差，我回顾Var的公式，是用E(R)-Z阿尔法*标准差，而SaR的公式没有用E(R)去减，而另一个值SuplusValue=E(suplus)-SaR,所以说Sar和Var的意义和算法是不同的吧？差了一个"E(R)-"?

这里ppt和notes描述区别有点大，我也找不到原版书这部分在哪里

以我圈出的那个格子为例: 我算出的公式如图, 但是为什么格子里写的数字左右都差了1? 谢谢老师.

老师好，用无风险利率估计出来的叫风险中性的PD;用实际收益率估计出来的是physical PD。那phsiycal PD也是把实际收益率当成r带到d2=ln(V/Ke^(-rt))/(σ√t)-(σ√t)/2公式中算出来的吗？