孙同学2022-03-03 21:02:51
孙同学老师好。主讲老师将SaR和VaR做类比，说他们都是等于Z阿尔法乘以标准差，我回顾Var的公式，是用E(R)-Z阿尔法*标准差，而SaR的公式没有用E(R)去减，而另一个值SuplusValue=E(suplus)-SaR,所以说Sar和Var的意义和算法是不同的吧？差了一个"E(R)-"?
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Adam2022-03-04 13:41:50
Adam同学你好，其实和var是一样的。
var也有两个形式：
绝对var：是我算出的值与0进行比较，这个距离就是绝对var，具体的形式就是（ER-zσ）的绝对值。
相对var，是我算出的值与ER进行比较，这个距离就是相对var，那么具体的形式就是：zσ。
所以老师这里说SaR就是VaR，本身也没什么问题
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