frr07172022-04-13 10:14:53
frr07171. unified approach是只能在institution层面使用? 还是在portfolio层面也可以? 2. 另外, institution和portfolio不都是portfolio吗? 区别在哪? 是因为不同类型的portfolio分开, 比如一个主要是信用风险 另一个是市场风险? 谢谢老师
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Yvonne2022-04-13 16:03:27
Yvonne同学你好， 不是这样理解的，统一化的方法相当于默认各种风险之间的相关系数不等于1。比如银行分别得出信用风险的VaR，市场风险的VaR，操作风险的VaR，想要得到一个整体的VaR。在分区化方法下，这三个风险的VaR 直接相加即可。这里是指从总体的情况考虑不是单个资产的问题。
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我主要是这句话不明白, 估计我问的意思错了...您就说下这句话是指什么? 谢谢
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这里是说自下而上的方法的范围是从投资组合到机构。自下往上的方法，相当于先单独找到各个风险，然后再进行整合。在整合的过程中，因为相关系数很难确定，基于审慎性原则，令相关系数等于1，类似分区化方法。
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哦 就是说 range from, 指的是这个方法的流程是从portfolio到institution, 不是适用范围的意思, 对不? 谢谢老师
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不是，这里的range from就是说既可以用在portfolio也可以用在institute。
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