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飘同学2022-04-13 22:57:45

老师，最后一句是不是说前三个主成分中的任何一个都能描述整个组合的结构和波动率？

回答（1）

Yvonne2022-04-14 09:32:39

同学你好，不是这个意思，这句话想表达的的意思是前三个主成分的方差和非常接近所有利率的方差和，因此只需要简单地描述三个主成分的结构和波动率，而不需要用所有利率的方差和协方差来描述利率的运动情况。

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