天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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老师,65页为什么假定期权和债券利率是一样的

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75题,为什么是看左边fattail的部分,而不是看右边的thintail呢?

已回答

老师,59页题目,为什么t是1.96,不是应该双尾吗,t不是1.645吗?还有IR不是收益除以波动率吗,不能直接用fund的收益和波动率相除吗

已回答

老师,讲义55页,最后一个公式,分母TE如果用两个资产的标准差替代,为什么会不一样

已回答

Q8,题干没有说要算压力情况下的cost of liq啊,为什么讲解直接默认的是用压力情况下的计算公式,而不是用正常情况的公式呢。

已回答

第63题,为什么不选C,题目说是考虑对手的存活率,这不是CVA就已经考虑了的吗?BCVA不是考虑自己的存活率吗

已解决

老师,视频36分处,卖掉一个资产,分母MVAR会下降,但是难道它的分子R不会下降吗

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老师,讲义45页,权重和1对比的能不能再讲下,谢谢

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Q7,计算压力情况下的cost of liq老师是不是讲错了,为什么跟课件的公式不一致呢。不应该是(u+Zδ)xa嘛,为什么老师讲的uxa,后面的Zδ没有乘a呢?

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请教老师75页trust是issue无风险bond还是long无风险bond呢?它应该是issue对吧,这样拿到15million付出coupon给investor,谢谢

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