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飘同学2022-04-23 23:27:42

老师，讲义55页，最后一个公式，分母TE如果用两个资产的标准差替代，为什么会不一样

回答（1）

Adam2022-04-25 16:33:03

同学你好，
衡量的标准不一样。
一个是RP-RB，一个是alpha【回归方程的截距】。
所以在分析的时候，要用各自的标准差。
这个在讲IR的定义的时候已经给大家强调过了

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