天堂之歌

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廖同学2019-10-15 08:45:59

老师,可以总结下,elliptical distribution有哪些吗?normal/ lognormal /t,POT和GEV方法里面的都是吗?

回答(1)

Robin Ma2019-10-15 15:54:54

同学你好,椭圆分布常见的是正态,t分布,在POT个GEV中都没有对分布做出要求,因为这个市场上绝大部分的产品的收益率分布都不是椭圆的,甚至是肥尾的。

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