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FRM二级
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请问下第41题D选项 按照老师的讲解 loan commitment ratio是unused loan commitment/asset 那么还没有用的loan commitment下降的话 只能说明loan commitment被用掉了 那么银行放出了贷款 流动性变差 但是如果按照我在网上找到的对loan commitment的解释是 银行承诺给客户的贷款 那么loan commitment ratio就是 loan commitment/Asset 就是银行承诺给客户的贷款/Asset. 这样的话 ratio降低意味着对客户承诺的贷款额度降低 未来客户可以贷款走的额度降低 流动性变好 我不理解这个ratio哪里提到unused了
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
