dai2020-11-15 00:54:22
dai56题D选项有讲到过吗？
回答（1）
Jenny2020-11-16 14:41:28
Jenny同学你好，这个是讲过的。
CVA是在巴塞尔3提出的，用于弥补评估交易对手信用风险的内部模型存在着较大的缺陷，尤其是不能够准确估计非线性暴露的风险。在巴塞尔3的定稿里，对CVA做了加强（禁止商业银行通过内部模型法计算CVA，只能使用标准法（Standardised Approach）或基础法（Basic Approach）。并且，修正后的CVA 框架与修正后的市场风险框架保持一致。）
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