请问老师，41题D. delta normal的意思不是说delta是关于股票的，如果是债券用duration,normal是说用参数法。那么D为什么说delta normal还可以用于期权呢？请问不是只针对股票吗？

请问老师，这道题视频讲解的关于IRC是不是不太对呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中关于信用风险部分提及的吗？而我的笔记上记的是IRC只是关于credit 的downgrade和default两个都是1年99.9%的。请问老师是否是我的笔记记错了？请您把这里帮我分析一下好吗？谢谢

请问老师，是否correlation- weighted HS就是FHS(filtered historical simulation)? 都是HSmodel＋GARCH or AGARCH的集合呢？还是有什么不同

老师，这个图梁老师说是经济衰退期相关系数的波动率最高，高老师说是Normal期最高。后面一个实证又提到说每次经济衰退前相关系数波动率都会下降。那是不是还是Normal期波动率最高？

老师 这道题画左边和画右边尾巴都可以吗？我一直以为VaR是衡量风险所以应该是左尾，但是这道题给的数据都是正数，所以还是要画右边吗？此外，还想请教下是否在frm中都是不管分布左右（没有左边风险右边收益的说法呢）？谢谢啦

老师为什么large loss会导致higher weight，难道权重不是只和据今天日期远近相关吗

老师，这张表里倒数第二列的 new zero value 指的是什么？

不是说VAR不存在次可加性嘛，那找个债券的VAR怎么可以组合

计算var，现在有100天的收益数据，从低往高排序，95%的var，该取第五个值还是第六个

1.为什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，为什么n=1000时VAR=10，n=100时VAR=100