天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1598提问数量:30984

请问老师,walkaway是指对方一旦违约他可以一走了之?还是对方违约之后 我可以一走了之?还是说是我违约然后...?完了老师这里我好蒙圈

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请问老师我们学的master agreement和xVA都是针对衍生品的对吗?不能对其他除衍生品外的交易是吧

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请问老师,collateral 和margin都是抵押品的意思对吧?此外请问还有什么词是指抵押品的呢?

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请问老师,master agreement中MTA(minimum transfer amount)的意思是超过MTA后交MTA那么多的数额?还是叫threshold+MTA的所有数额?第二,请问您threshold是交超过门槛之后的,MTA是交 超过门槛一定数量的MTA的这样对吗?

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请问老师 right way risk 一定是PD上升 从而exposure减少的情况吗?还有其他情况吗? 比如exposure减小从而PD上升这样的是right way risk吗

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是否在莫顿模型计算PD时,用rf是risk neutral PD, 用asset return 是Physical PD, 用market interest rate是realized PD, 这是分为三种情况。还是说,后两种其实是一样的 或者第三个和第一个是一样的?

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请问老师莫顿模型的Debt是=k-put还是Ke的(-rt)次方 - put? 就是说是否k需要折现呢

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请问老师,计算VaR不管是normal 或是logmormal都要最后乘以P(t-1)对吗?请问会有题干给Pt然后还需要求P(t-1)才能计算出VaR的这种题吗?

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请问老师,1.是否只有volatility surface中考虑了时间因素,所以我们可以说只有在volatility surface中maturity影响隐含波动率sigma.? 2.是否只有在volatility surface中用k/S0或者delta可以用来处理不同的标的资产的情况从而使不同标的资产去规模化。而在其他的二维波动率微笑中是不行的呢?3.为什么去规模化可以用delta, 这里不太懂呀。 求指教,又问了很多抱歉呀,真是学得还没有很扎实。

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请问老师,volatility smiles is same for call and put option这句话对吗?

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