1. 什么是overnight haircut？
2.请问overnight haircut和普通repo中的haircut有什么区别呢？
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老师好 我想问一下UL 是怎么推导出来的，谢谢
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老师，这章的merton model中，计算d1,2 的公式，和一级的好像不一样啊？
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在CLN中，SPV收到来自Bank的premium和无风险资产的利息，然后减去支付给投资者的收益，中间的差额不应该大于零吗？不然SPV没钱赚？
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1.请问这道题是怎么通过t的值去判断哪个manager skill更好呢？
2. 判断一个基金经理的能力好不好不是应该看information ratio嘛？看Jensens's alpha也可以判断出来嘛？
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最后讲的那个计算公式讲义上意思是求一年后的预期收益率，为什么老师用的是零时刻的0.85605而不是1时刻的价值
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为什么基金经理的VAR和benchmark的VaR如果相差很远就会是异常现象呢？为什么要那这两个VaR值去相比较呢？基金经理投资所产生的VaR如果和benchmark的VaR相等的话不就意味着属于被动投资了嘛？
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这道题的I问为什么不是去看component VaR呢？如果是看component VaR的话emerging market就不是smallest risk budget了
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volatility smile for FC options图里，老师说随着k增大夏，隐含波动率增大？在对称轴左侧不是随k增大，隐含波动率变小吗？
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