天堂之歌

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李同学2021-01-25 22:03:39

老师好 我想问一下UL 是怎么推导出来的,谢谢

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Cindy2021-01-26 14:22:17

同学你好,这个是根据第二门课学过的公式:方差等于平方的期望减去期望的平方得出来的,我们不需要知道推导过程,记住公式就可以啦

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老师,我还是想知道具体的推导过程,麻烦您解答一下,谢谢了
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同学你好,你的问题已经完全超纲了,FRM考试不会涉及这些的。公式推导背后的原理基础上都是数学,如果数学基础没有铺垫好的话,即使有过程可能也看不懂,当然,如果同学对数学推导比较感兴趣,倒是可以额外研究下,非预期损失UL定义为 loss 的标准差,请看下图

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