王同学2021-01-23 15:35:27
王同学这道题的I问为什么不是去看component VaR呢？如果是看component VaR的话emerging market就不是smallest risk budget了
回答（1）
Cindy2021-01-25 13:20:03
Cindy同学你好，componenet var看的是单个资产对于组合风险的贡献度，它不是用来确定risk budget的，risk budget是根据单个资产的var值来确定的，单个资产的var值越大，说明风险越大，在实施风险预算的时候，riks budget越大
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