51题c选项有点不理解

SMA和STANDARDAPPROACH不是一回事吗？

老师，这道题题干问的 “diversified VaR”, 我们不需要考虑 在rho是负数时候分散化效果最好，所以默认X和Y投资方向相反 则rho=-15%吗？

74题，libor的期限有哪些

老师可以再讲一下49的A为什么是正确的吗

44题哪句话看出来要剔除旧数据

36A coherent的定义不是一个指标满足几个性质吗？感觉A的描述是普风险度量的意思

老师，这道题用违约概率的方法算的应该是信用风险相关的。题干让算VaR应该是credit VaR，为什么按图一建loss distribution算完WCL后没有再减去EL呢？

老师，这道题题干写说“constant”PD of 5.5% per year。有constant也不可以理解成是连续的 用指数分布吗？

老师，流动性风险这章好乱啊。是有什么内在逻辑吗，这都不是按讲义顺序来的