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Phyllis2021-12-06 10:02:23

老师，这道题用违约概率的方法算的应该是信用风险相关的。题干让算VaR应该是credit VaR，为什么按图一建loss distribution算完WCL后没有再减去EL呢？

回答（1）

最佳

Yvonne2021-12-06 15:30:57

同学你好，这题就是市场风险的题目，不会涉及到信用风险这里credit var的公式，不要考虑太多。另外这里要计算的就是VaR，一级的时候学过VaR=WCL=EL+UL。

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