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天堂之歌

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Phyllis2021-12-06 16:41:49

老师，这道题题干问的 “diversified VaR”, 我们不需要考虑 在rho是负数时候分散化效果最好，所以默认X和Y投资方向相反 则rho=-15%吗？

回答（1）

最佳

Adam2021-12-06 17:01:59

同学你好，不需要，你想多了。这里没有追求什么时候分散化效果最好，只说相关系数不等于1（则有分散化），默认的都是long

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