老师在这个参考资产减值的时候，那买方还需要支付这个deterioration吗？

这道例题中，算对冲策略的利润为啥不用（104.4-84.2）/1.32015-(79.3-71.6)呢

请问为什么convertible_arbitrage是一个net_long_gamma_and_vega_策略呢?它不是对冲掉了吗?怎么还会有gamma_vega呢?谢谢

请问long_swap不是fixed_rate_payer吗?在利率上涨时候应该获益呀?这个策略本来目的是对冲吧?本来是预计两个利率都要同向变动,是吗?谢谢

这个一篮子资产是啥啊，里面不是有很多个吗，那为啥相关性-1，一个违约另外一个一定不违约？除了这两个难道就没有其他产品了？不用考虑他们之间的关系吗

老师请教，在这里有两个period都是14天，reservecomputationperiod和reservemaintenceperiod怎么区分呢？这两个period是包含在这30天内么？请举例说明，谢谢

为什么净额结算以后的组合要这么算呀，组合的bp比原来任何一方的交易都要大？两个权重为啥不是5/9和4/9，而是5和4呢，权重超过1了耶

多边净额结算的抵消不是需要同一主体吗？比如A给B20，B给A10，相当于A给B净额10，B面临10的风险敞口。为啥A和B，A和C这两个还能相互抵消？

什么叫非摊销产品，什么叫摊销产品呀

为什么data_minining导致low_risk_normality呢?