珠同学2022-02-07 15:46:58
珠同学为什么净额结算以后的组合要这么算呀，组合的bp比原来任何一方的交易都要大？两个权重为啥不是5/9和4/9，而是5和4呢，权重超过1了耶
回答（1）
Jenny2022-02-07 16:22:41
Jenny同学你好，其实没有更高，650bps对应的是净额结算的敞口，也就是10,000,000；而250bps对应的是50,000,000的敞口，相应的150bps对应的是40，000,000的敞口，那么650bps*10,000,000其实等于50,000,000*250-150*40,000,000. 另外，你提到的权重，如果从权重来解释，毕竟一个是long，一个是short，所以一个是5/1，一个是-4/1，加起来也是1呀，是需要考虑方向的。
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