2.diversified VaR与VaR的subadditive有什么关系？

volatility 左偏右偏如何判断？

押题第10题，题干意思是说选择卖出同样价值的股票，使得调整后的portfolio var最小。卖出一定资产X减小的VAR，不是应该是Component VAR的定义吗？如果是Component VAR的话应该是选C，为何会用Marginal VAR,MVAR的定义是增加一元的资产A对VAR值得变动，而Component VAR才是减少资产对VAR值得变动

请问termination中的break clause怎么理解啊

70题c选项的解释没有听懂，烦请再解释一下

押题15题，A选项 我记得老师讲，copula没办法容纳边缘事件。A也是错的吧？

第17题，counterparty risk has increased on exposures to banks,这个表述neng翻译一下吗，到底是谁会违约，谁交违约金给谁？

第50题，关于用哪个 rate做为无风险利率，这个内容不是删掉了吗？ 如果考到，究竟是用作者的观点（用OIS）还是根据现实情况（无抵押用Libor，有抵押用OIS）？

押题第10题，为什么不比较component VaR而是MVaR呢

押题13题D选项，autocorrelation和mean reversion之和等于1，现在auto大于0.5，意味着均值回归小于0.5。所以D应该是at most50%，我这样理解对吗？