天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1622提问数量:31723

老师你好。53题的80bps不用换算成每个月的volatility吗?80bps是年波动率,但是题目中是说过了一个月?

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老师您好。52题中第二个说法,意思是sigma减小,但是上课说是sigma项是不变的。这道题的第二个说法正确吗?

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老师你好,兼并套利策略里,通过卖出收购方股票,买入被收购方股票获利。学习的这两个例子卖出收购方之后,反而收购方都涨了,在收购方这方面都损失了。还不如不卖收购方,只买被收购方合适啊。

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老师 请问IRC的计量是应该以一年还是一周为时间段?我看讲法都不一致

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老师,这个题能给一下解题步骤吗,不知道用哪个公式算的,谢谢

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如何理解这里的out-of-the-money puts? when volatility is high, the return should be low, and so does the price. 这时不应该是in-the-money put吗

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老师,这个公式出现在哪里啊?

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老师你好。38题按照上课讲解的方法算不出来,算出来的mean reversion rate 是负值,但是答案算出的mean reversion 是正值。这道题该怎么做?

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在这里,老师说minimum transfer amount指的是当损失超过110万后才要交10万的抵押品,这个说法正确吗?

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这个例子中的数据并不一致,拿来比较本身就缺乏意义

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