天堂之歌

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FRM二级

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59题,counterparty’s survival不是CVA和BCVA公式中都有的吗?

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第89题请解释一下

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112题,题目说a seasoned 5.5%,是指每季度付息,年利率是5.5%?如果是季度付息,答案为什么是除以12,每月付息?

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百题信用风险第23题,为什么利率下跌会引起value of equity下跌?次级债和equity为什么是一样的?此题基本不明白什么意思

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麻烦老师解释下二级习题册323题的C如何解释,325题的C为什么是错的,D是什么意思

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信用风险254页,initial margin can be thought of as an negative threshold .怎么理解。 初始保证金交的多,反而会拉低threshold? 我理解说反了。

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百题63题,请老师解释下,谢谢

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市场风险百题集41题,这道题最后问的是autocorrelation,用40题的回归方法【33%+0.77*(34%-33%)】是求不出来的,请问怎么算呢

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市场风险百题集38题D选项,我的理解是这个选项应该也是对的,前半句对于Cash flow的描述没有问题,后半句问的是undiversified portfolio var,在无分散的情况下,cash flow mapping能反应债券所有的现金流风险,greater than the portfolio var using principle mapping也没问题啊,问什么错呢?

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麻烦老师解释一下4个答案,静态和动态CDO的区别,另外此题为何选择D

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