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FRM二级
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百题-信用风险部分,第51题,A选项为什么不对呢?fixed rate bond的PFE随着时间的推移,会有coupon,因此exposure会慢慢减小,最后一期coupon和本金都偿付,因此exposure会迅速降为0,这个理解对吗?
百题-巴塞尔协议部分,第35题,C选项,Allow banks to lend approx 33 times their capital——这句话中是lend 而不是borrow,是对的吗?我理解的应该是borrow啊
百题-市场风险部分,第34题,cash flow mapping produce a lower diversified VaR than principle and duration mapping. 但是第38题C选项“cash flow 的VaR less than duration mapping”又是错误的。所以想问下,这三种mapping的方式 对应的VaR到底是怎样排序?如何理解?
百题-市场风险部分,第34题,cash flow mapping produce a lower diversified VaR than principle and duration mapping. 但是第38题C选项“cash flow 的VaR less than duration mapping”又是错误的。所以想问下,这三种mapping的方式 对应的VaR到底是怎样排序?如何理解?
已回答精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
