-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:1556提问数量:29576
百题-信用风险部分,第51题,A选项为什么不对呢?fixed rate bond的PFE随着时间的推移,会有coupon,因此exposure会慢慢减小,最后一期coupon和本金都偿付,因此exposure会迅速降为0,这个理解对吗?
百题-巴塞尔协议部分,第35题,C选项,Allow banks to lend approx 33 times their capital——这句话中是lend 而不是borrow,是对的吗?我理解的应该是borrow啊
百题-市场风险部分,第34题,cash flow mapping produce a lower diversified VaR than principle and duration mapping. 但是第38题C选项“cash flow 的VaR less than duration mapping”又是错误的。所以想问下,这三种mapping的方式 对应的VaR到底是怎样排序?如何理解?
百题-市场风险部分,第34题,cash flow mapping produce a lower diversified VaR than principle and duration mapping. 但是第38题C选项“cash flow 的VaR less than duration mapping”又是错误的。所以想问下,这三种mapping的方式 对应的VaR到底是怎样排序?如何理解?
已回答精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。