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FRM二级
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Ryan then runs a least squares regression based on changes in the nominal yield and real yield and finds a yield beta of 1.03 basis points. 通过这句话,老师,请问, 如何解读出, 1 basis real yield = 1.03 basis nominal yield, 我看提问的同学问的都是这个,但 其实回答,并没有涉及到关键点,辛苦老师进一步解答,谢谢
查看试题 已回答老师,我看了所有同学的提问和老师解答,乘还是除1.2的主要困惑在于BELTA=1.2 那BELTA的含义,如何能转换成1 basis point in real yield = 1.2 basis nominal 呢? 请老师进一步解答, 另外, DV01* Face value * Delta Y 这个公式的具体含义是?对应知识点在? 谢谢。
查看试题 已回答不明白这个公式的意思,老师能再重新讲讲么?1级的有点忘记了。大概理解:用TIPS对冲BOND,2个的DELTA Y不一致,存在一个对应关系,1 basis point in TIPS = 1.0274 basis point in BOND, 后面的按着老师讲的,听不懂,谢谢
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的






