为什么不能用component var 公式？

请教老师，如何理解C和D的区别呢？ C，显示的是累积违约概率（没有映射在正太分布之前的）， D是映射在正态分布图后的分位点，，联合概率，按着D这样来表示，这个知识点在课件的哪部分呢？谢谢

第二个应该改成Pillar2吧

EPE = 5%, ENE = 3%, counterparty credit spread = 300bps, financial institution credit spread = 200 bps.计算得：-5%*3%-（-3%）*2%=-9bps，这和去年符号是反的。老师看下我的公式，对吗

请问老师，这题不是问的相比于lognormal distribution,用BSM表示指数的期权价格分布是怎么样吗？ the distribution of option prices on this index implied by the Black-Scholes-Merton (BSM) model would have。这个应该怎么理解呀？

老师好，这块是对应操作风险中由区别于开发部门的独立部门来进行backtest和vadlidate，是这个部门吗？

请解释一下这道题！

老师好，这道题图里的纵坐标都是PFE，老师讲课的时候图里的纵坐标都是EPE，但是这道题的结论和老师讲课时候的结论一致。请问各个产品（除CDS以外）EPE和PFE的图形都一样吗？

老师好，能总结下marginal VaR, incremental VaR, component VaR的区别吗？component VaR也就是contribution VaR吧？谢谢

老师好，这里无风险债券的表现好指的是价格上升还是收益率上升？这两个维度的答案相反哇，以及选项d，为什么波动率上升债券return是下降呢？谢谢老师