怎么判断economic news是长期存在的还是短期的

为什么缪用不上呢

题目没有写明是要计算风险中性的equity，为什么要带入Rf？并且也给出了asset return，也可以计算出physical PD

mr和ms讲义上解释的都是determined by supervisor,老师为什么说一个是determined by supervisor?一个是靠回测?

coherent是怎么理解的

放回再重抽这个细节为什么一定要？课件里讲的时候只是为了VAR不武断，但即便我用1000个数，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能获得10个VAR值，也可以求平均，也已经是对一次性VAR的改进了。所以放回这个细节是没有必要的吧？

这题不太对啊，明明HW跟相关系数的方法没有改变每个损失的权重，只改变了每个损失的数值。怎么能选这个答案呢

老师，bootstrapping法抽完放回吗？老师上课讲的说那个抽完不放回去，但是讲义上说要replacing 也就是抽完放回

为什么a long equity tranche and short mezzanine tranche在相关系数上升的时候可以赚钱？

为什么II. Buying put options on an index and selling put options on individual components会获利？