老师，这里是为什么？债券的敞口我理解就应该是面值啊，那是发行人跟投资人之间的债权债务关系，跟二级市场的利率变化没关系。二级市场利率变了，债券价格上升下降那也是二级市场的投资人之间的问题，一只债受不受欢迎，哪怕它最近非常差，市场价格很低，但发行人该给债权人多少本金并不影响才对。

右上角公式中，为什么8%不乘以分母的每一个数而仅仅是RWA呢？

这题计算器怎么按计算日期

这里25m的应付账款，所有手头紧，要repo对不对？

A出表获得资金吧

Credit VaR在那個章節提過？這課Introduction of Credit Risk好像沒說過計算方法

哈罗，这里就是指CORF把

这里为啥要把题目中的收益当做μ使用，而不是用R反算μ呢？或者直接用lognormal VAR 计算 ，VAR=(1-e的r次方)*Pt-1

你好 支付的时候是先从上到下支付所有的利息，然后最后一期再从上到下支付本金吗

还是不太理解，为什么model1在长期会呈下降趋势，model1和凸性效应到底有什么关系？课程里没讲啊