天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1662提问数量:32406

为什么在BSM中,标的资产的价格要符合几何布朗运动,就是说明价格要符合对数正态分布?这里我没有太明白,请老师讲解一下谢谢老师!!!

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老师,这题解Pbs不应该是1吗?为什么会是2

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老师,这个Debt不考虑V吗?怎么这么简化

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请老师解答题目及两者的区别

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选项2transform跟map是一回事么?将一个违约概率的二项分布我映射到标准正态分布,算transform么?

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我记得高斯copula是研究每个客户违约率之间的关系,把客户之间相关性找到,这是只限定于2个客户之间?所以只有1个相关系数?

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老师可以问一下这里解析中的rf是恒定的是什么意思啊

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不理解,请老师解答

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C选项不理解

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老师,为什么the bank's ability to withstand financial stress 属于定性的部分呢?前面不是说obligor的还款能力是定量分析吗

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