这类题怎么看long，short是增加了asset还是debt？看了很多之前的问答有点不明白

选项为什么只考虑正的position value呢？Assuming there are no netting agreements in place with the counterparty, determine the current credit exposure to the counterparty.

这块内部审计对风险管理不是也做有效性评估吗？

高斯copula是静态的，相关性不变。这节讲义开头讲到07-08年次贷危机时人们没有考虑到相关性的上升，那么后面的改进不是有copula来解决这部分问题了吗？为什么高斯copula 又是静态的，没有考虑相关性变化呢？没明白这里之间的联系

老师，为什么活期存款基数从零售活期存款改为批发活期存款（期限少于一年）将降低NSFR？

老师，Quantitative Impact Studies (QIS)是在哪里出现的

C选项怎么错了

答案C，为什么价格上涨就是大盘股啊？老师的讲解是为什么？

为什么这题不用考虑均值？ 题目已经把两只Fund的期望汇报率已给出了。

这道题能不能这样考虑，这道题本身就是构造一个CLN，bank充当了里面的trust部分，它卖了一个cds，同时构造cln卖出给投资者