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FRM二级
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老师,frm二级纸质书补充版的第五十八章intergated risk management和第五十九章 case study of operational risk属于哪一块的补充内容?都属于OR吗?
已解决看题目回复里有的老师说David li coupla是两个分部以及一个相关系数,有的老师又说是可以有相关系数矩阵的。视频老师又说因为是高斯copula,所以只有一个系数,解答里老师又说高斯copula可以有相关系数矩阵,那是不是视频老师说错了。请老师具体总结梳理一下,如果高斯copula和david li 都可以形成相关系数矩阵,那么这两个区别是什么?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的






