赵同学回答（1）
杨玲琪2023-08-24 10:58:40
杨玲琪同学你好，
这里BNP是支固定收浮动，Credit是收固定支浮动。假设LIBOR利率变动导致未来每期预估的利率从upward-sloping变得平缓（flattens），意味着对于Credit来说未来支浮动的部分较之前下降了。所以合约对其来说价值上升，敞口上升。
希望能解答你的疑惑，加油!
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