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FRM二级
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老师,如果第二是call option对吗?我记得老师说过买期权就是卖相关性。如果是买入PUT option,相关性上升,股价下跌,买入put 指数,会赚的更多。如果是买call option,不是亏更多吗?为什么有的解答里说call和put 是一样的
查看试题 已回答在讲principle, duration, cash flow mapping的时候公式里面的VaR(3 year 0 coupon bond), VaR(2.733 year zero coupon int), VaR(5 year int)等等,这些VaR会提供吗?需要算的话要怎么算呢?
已回答老师,entity attribution error是什么意思?还有customer intake and documentation/customer client account management 这些为什么属于process management(EDPM) 而不是clients(CPBP)这部分,老师能给一个对应的中文专业解释吗 level2和level3的?有的名词实在是不太理解 没有实操过,挺抽象的,谢谢
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的






