天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1662提问数量:32386

老师为什么这里的AB同时违约的概率等于边际违约概率

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老师,这个地方跟MVaR是不是有区别了,MVaR是调仓,不增加资产或撤资进而使得最小化风险,但是Sharpe ratio最优化配置是需要调整资金的对吧,也就是需要动用资金了,但是MVaR调仓完VaR还是会变的。。好像还是有点不明白,老师能讲一下吗

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老师想问一下,怎么理解TSECF为负150,如果是负数,TSECCF不应该是-843450嘛?和第一个例子repo的有点搞混了,repo也是先清空TSCLGC 负数差额再放在TSECF,为什么他那边TSECCF就减少了呢?

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老师,这里是怎么由Debt=ke-rt -put以及put公式推导出debt的最后公式的?

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老师,线性规划的缺点最后一句话怎么理解?还有dimension和线性规划有什么关系?第二张图老师解释的我也没懂

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这两定义完全一样,但好像不是一回事啊?该怎么理解呢

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老师,这个分层抽样法优势是资产不会过度的集中在某些大类,那讲义里说strength是ignore biases in the alpha across categoies跟老师说的优势有关系吗?

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transaction liquidity risk 跟trading liquidity risk有没有从属关系?这两者的研究对象区别在哪儿啊?我看讲义上说的是risk of moving the price adversely in the act of buying or selling.这adversely指的是方向反?

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请教,题目中A选项讲明风控部门员工薪酬与模型使用挂钩,是否可理解为模型不具有独立性independence?请问原版书有对应的模型开发原则强调么?按常理理解是与独立性相悖的,谢谢解答!

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请问这里B选项的释义是定义类似3LoM中防线1的职责么?

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