HW法是通过将历史数据加入波动之后调整为今天的收益，计算现在及未来的var？还是说就分析的将今天的波动投射到历史的收益上，最后计算过去历史的VAR，

IVAR的近似公式和CVAR的美元形式公式是一样的么？有什么区别和联系

这公式为啥在基本版跟强化都没讲过？

经济环境好的时候和不好的时候，分别对应CCyB取大还是取小？如何理解？

Hurdle rate是(Rce*Wce + Wpe*Rpe)/(pe +ce)还是(Rce*Wce + Wpe*Rpe)？

利率和债券为什么是反向变动的

老师好，这道题是说选一个不能作为COPULA模型失败的解释原因？

这个不是这个小节的题吧．

请问老师D选项怎么错了

这题麻烦再解释一下，1是不是只要是存在波动率微笑就存在套利空间？，就可以比lognormal的概率高，你比如就算是股权的（CDF函数左肥又瘦）或者外汇（两遍都肥）都跟lognormal不一样，2.再有，具体怎么套利啊？没想明白，