我咋记得课件里说普风险度量才是给各个数据一定权重啊

整个第四章都是在分析以债券为基础的内容，这里利率结构也是。既然债券在临近到期是波动趋于0，价格趋于面值是事实，那是否可以说整个周期内波动就是持续降低的。另一方面，basis point volatility跟整体利率波动率不一样。如果前面两方面都OK，那我想问，那岂不是所有的model 的波动都是递减的？何来通过basis point volatility是否含t来看是否为常数或者递减呢？

为什们一定要用每一期现金流的现值来算？

最后这题能按答案解释一下么。答案说A和B不正确，because they refer to absolute risk.能解释一下A和B如何反应绝对风险么？D不正确因为it refers to absolute risk of the benchmark. D答案里的atrributed为什么就是abosolute risk.能解释一下么？

老师，这个地方在强化段也没讲，老师说这个可能在强化段讲了，所以这个地方有什么注意点呢？而且为什么这个地方是swap on index是收浮动支固定呢？

老师好，这道题目的dw如何求解，麻烦再讲一下，谢谢。是默认e的值为1么…

什麼是橢圓分怖？可否多解析些

麻烦老师再讲一下杰森不等式在利率期限结构上，位于曲线上的那一点为什么是1/E(1+R)?

老师好，这道题目是因为ho-lee model里面的risk premium所指的drift项目lamda是随着时间变化而变化的，所以这道题目选C，可以这样理解么…谢谢。

老师好，为什么这道题目里面用Ho-lee 模型drift后面波动项不需要计算，谢谢。不是很理解。